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Produktfeatures

Die Crypto Risk Metrics bieten unterschiedliche Features, die kundenindividuell zusammengestellt werden können.

Risikomanagement für
native Kryptoinvestments

Gemäß MaRisk und BAIT müssen regulierte Finanzmarktteilnehmer für alle von ihnen administrierten Assets adäquate Risikomanagementsysteme aufrechterhalten, wobei in diesem Zuge auf gängige Standards abzustellen ist.

Mit der Software-as-a-Service-Lösung Crypto Risk Metrics werden Risikocontroller durch technische Unterstützung und unter Bezugnahme auf BSI- und weitere anerkannte Standards in die Lage versetzt, die spezifischen Risiken bei Investitionen in native Kryptowerte – also Direktinvestments in Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowerte – stets im Blick behalten zu können.

Durch die Bereitstellung von täglichen Reports sowie einem vollständigen Audit-Trail inkl. entsprechender Statistiken kann das Risikomanagementsystem im Falle von Prüfungshandlungen einfach, schnell und umfassend dargelegt werden.

Risikomanagement für
mittelbare Kryptoinvestments

Auch für mittelbare Kryptoinvestments – also Investitionen in bspw. Krypto-ETPs – gelten die Vorgaben der MaRisk und BAIT.

So müssen regulierte Institute nachweisen, dass sie die spezifischen Risiken der Assetklasse adäquat managen können, wobei die Bundesbank in ihrem Monatsbericht von November 2023 explizit darauf hingewiesen hat, dass auch den speziellen technischen Risiken adäquat Rechnung zu tragen ist.

Neben dem grundsätzlichen Risikomanagement auf Assetebene bietet die Crypto-Risk-Metrics-Software aus diesem Grund ein umfangreiches Paket an On-Chain Surveillance an, mit welchem sowohl die Emittenten von als auch die Investoren in Krypto-ETPs im Falle von Hacks bestmöglich geschützt sind.

Risikomanagement für
tokenisierte Wertpapiere

Durch die Tokenisierung von Wertpapieren werden alle involvierten Parteien neuartigen Risiken ausgesetzt, die es bei klassischen Wertpapieremissionen nicht gibt.

In vielen der bisherigen „Proof-of-Concepts“ wurden diese Risiken wenig beleuchtet, da es sich lediglich um Showcases handelte und daher der Proportionalitätsansatz eine umfassende Beleuchtung der potenziellen Angriffsvektoren vernachlässigbar erschienen ließ.

Ungeachtet der Tatsache, dass die aktuellen Showcases in der Tat häufig noch kein umfangreiches Risikomanagement auf Assetebene rechtfertigen, sind die Angriffsvektoren viel wesentlicher, als dies den Anschein hat – fehlerhafte Bilanzerstellung sei an dieser Stelle nur eines der Stichworte.

Gleichzeitig stellen sich umfangreiche Fragen hinsichtlich AML und KYC, die durch entsprechende Maßnahmen bereits in diesem frühen Stadium mitigiert werden sollten. Die Crypto Risk Metrics helfen Ihnen dabei.

KARBV-konforme
Preisdatenbereitstellung

In der Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände ist in § 27 die Vorgabe zur Bewertung auf der Grundlage von handelbaren Kursen festgelegt.

Mit Blick auf native Kryptowertetrades – also direkte Investitionen in Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowerte – ergibt sich an dieser Stelle die Herausforderung, dass diese größtenteils nicht an sogenannten „organisierten Märkten“ gehandelt werden.

Dieser Sachverhalt bedingt eine Bewertung nach einem geeigneten Bewertungsmodell gem. § 28, Ziffer 3. Mittels der Crypto Risk Metrics werden Ihnen KARBV-konforme Preisdaten zur Verfügung gestellt, die auf einem speziell für Kryptowertetrades entwickelten Bewertungsmodell beruhen.

Marktgerechtheitsprüfung
von Kryptowährungstrades

Gemäß Rundschreiben 05/2023 (BA) Mindestanforderungen an das Risikomanagement sind alle Handelsgeschäfte zu nicht marktgerechten Preisen grundsätzlich unzulässig.

Auf Basis des Moduls für die KARBV-konforme Preisdatenbereitstellung wurde ein weiteres Modul für die automatisierte Prüfung der Marktgerechtigkeit von Kryptowertetrades entwickelt.

Mittels des Modules für die Prüfung der Marktgerechtheit erhalten die Kunden einen täglichen Bericht über die durchgeführten Trades – einfach und sicher, entweder per SFTP-Serverupload oder als CSV-File.

ESG-Daten
für Kryptowerte

Mit Inkrafttreten der MiCAR werden Crypto-Asset-Service-Provider verpflichtet, ESG-Daten für die von ihnen zum Kauf oder zur Verwahrung angebotenen Kryptowerte bereitzustellen. Die Crypto-Risk-Metrics helfen an dieser Stelle durch die Bereitstellung entsprechender Daten und Templates, die leicht auf den jeweiligen Websites eingebunden werden können.

Da sich die finalen Regelungen in den sogenannten RTS 2 noch in der Konsultationsphase befinden, ist eine konkrete Umsetzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht final möglich. Die Experten der Crypto Risk Metrics beobachten die weitere Entwicklung des Konsultationsverfahrens intensiv und werden entsprechend tätig, sobald dies möglich ist.

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